Kim jest aktuariusz i dlaczego firma ubezpieczeniowa bez niego nie istnieje? Kto może być aktuariuszem i dlaczego warto nim zostać? Dowiedz się więcej i sprawdź, czy praca w aktuariacie to dobra propozycja rozwoju właśnie dla Ciebie.
Aktuariusz, czyli kto?
Firma ubezpieczeniowa nie może istnieć bez aktuariusza. Zgodnie z prawem w każdej takiej firmie w Polsce musi pracować osoba nadzorująca funkcję aktuarialną, którą przepisy klasyfikują jako jedną z czterech kluczowych funkcji w strukturze firmy ubezpieczeniowej. Aby zostać głównym aktuariuszem spółki (czyli właśnie osobą nadzorującą funkcję aktuarialną), trzeba mieć licencję aktuarialną. W naszym kraju posiada ją obecnie ponad 400 osób1. Nie jest ona jednak konieczna, by pracować jako ekspert w tej dziedzinie.
Zespoły specjalistów ds. aktuariatu w firmie ubezpieczeniowej pełnią kilka funkcji. Główna z nich to kalkulacja rezerw i nadzorowanie wszystkich związanych z nią procesów, czyli np. monitorowanie metodologii tworzenia wspomnianych rezerw czy ocena i aktualizacja wykorzystywanych przy tym założeń. Ponadto aktuariusze uczestniczą w opracowywaniu, we wdrażaniu i w modyfikacji produktów (tzw. aktuariat taryfowy). Pracują także w obszarach związanych z zarządzaniem ryzykiem, a obecnie również przy wdrożeniu nowego standardu rachunkowości MSSF 17.
Praca w aktuariacie w firmie ubezpieczeniowej to przede wszystkim modelowanie przyszłego rozwoju umów ubezpieczeniowych. W tym celu aktuariusze posługują się zbiorem różnorodnych danych, np. makroekonomicznych i statystycznych. Wykorzystując wiedzę o konstrukcji produktów ubezpieczeniowych, a także rachunek prawdopodobieństwa i statystykę, tworzą modele i prognozują przepływy finansowe – przyszłe składki, świadczenia i koszty. Dzięki temu ubezpieczyciel może określić, jaką wysokość powinna mieć składka, by produkt był opłacalny, a jednocześnie – jeśli zajdzie taka potrzeba – by każdy klient otrzymał należne mu świadczenia.
Aktuariat to jednak nie tylko liczby i modele. Konstruowanie produktu, zarządzanie nim i prawidłowa wycena zobowiązań wymaga bowiem efektywnej współpracy i komunikacji z wieloma obszarami firmy, m.in. z zarządzaniem produktami, rachunkowością, kontrolingiem, działem prawnym, IT czy sprzedażą. Niektóre zadania i projekty wymagają mnóstwa ustaleń, dyskusji i wypracowywania wspólnych rozwiązań.
Ścisły umysł – przepustka do aktuariatu
Nie da się zostać aktuariuszem bez bardzo dobrej znajomości matematyki, stąd drogę do aktuariatu mają otwartą wszyscy ci, którzy wybierają studia na kierunkach ścisłych, takich jak matematyka czy fizyka, lub metody ilościowe czy ekonomia.
A jakie predyspozycje osobiste są kluczowe? Oczywiście rozwinięte zdolności analitycznego i logicznego myślenia, dokładność oraz rzetelność, a poza tym umiejętność pracy w zespole.
Na wstępie potrzebna będzie bardzo dobra znajomość programu MS Excel. W zależności od konkretnego już zakresu działań przydatne mogą być też inne narzędzia do analizy danych, np. R, Python czy SAS, a także znajomość relacyjnych baz danych i umiejętność pisania zapytań w SQL.
Aktuariusze korzystają ze specjalnych programów do modelowania. Zazwyczaj jednak uczą się ich po podjęciu pracy w zawodzie.
Ekspert nie tylko od cyferek
Praca w aktuariacie wymaga stałego podnoszenia kompetencji. Systematyczny rozwój oferty produktowej, zwiększanie poziomu złożoności produktów oraz wymagań regulacyjnych powodują konieczność optymalizacji wykorzystywanych metod i narzędzi. Dodatkowo zmiany zachodzące w otoczeniu (pandemia, sytuacja makroekonomiczna itd.) wymuszają śledzenie na bieżąco prognoz i podejścia do modelowania.
Osoba, której marzy się stanowisko głównego aktuariusza, musi zdać egzaminy aktuarialne i uzyskać wydawaną przez KNF licencję aktuariusza. Obecnie jest to dziewięć egzaminów obejmujących zagadnienia z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, matematyki finansowej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz rachunkowości, zarządzania ryzykiem i prawa.
Praca w aktuariacie to niewątpliwie wyjątkowa specjalizacja, która daje ogromną satysfakcję z bycia ekspertem ounikatowych i bardzo konkretnych kompetencjach. Wbrew pozorom nie jest to jedynie oderwana od kontaktów międzyludzkich „praca z cyferkami”.
O pełnej wyzwań pracy aktuariusza rozmawiamy z Karoliną Napierałą, Dyrektorem Biura Aktuarialnego PZU Życie SA
Co w Twojej pracy jest największym wyzwaniem?
W ostatnich latach wyzwań pojawiło się mnóstwo. Pandemia COVID-19 istotnie wpłynęła na przyjmowane w naszych kalkulacjach założenia, konstrukcję modeli i ostatecznie wycenę rezerw. Wymusiła na nas weryfikację spojrzenia na śmiertelność i tym samym rewizję założeń przyjmowanych w modelach i wycenach. Zrodziła się też dyskusja na temat długofalowych konsekwencji koronawirusa w odniesieniu do śmiertelności, zachorowalności i wypadkowości.
Kolejnym obszarem, który mocno wpływa na naszą pracę, jest niestety wojna i powiązane z nią dynamiczne zmiany na rynkach finansowych. Wysoki wskaźnik inflacji i bardzo istotne wzrosty stóp procentowych wpływają na wszystkie aspekty funkcjonowania firm ubezpieczeniowych, w tym wycenę rezerw, konstrukcję produktów oraz ocenę ryzyka.
Te wydarzenia stanowią wyzwania, którym trzeba sprostać, oraz okazję do weryfikacji wcześniej stosowanych modeli i założeń poprzez konfrontację z rzeczywistymi skutkami bardzo rzadkich sytuacji. Z mojej perspektywy, tak jak dla każdego menadżera, na to wszystko nakłada się jeszcze zmiana sposobu pracy i zarządzania zespołem związane z wdrożeniem pracy zdalnej i hybrydowej.
Jakie umiejętności najbardziej przydają Ci się wpracy na tym stanowisku?
Oprócz niezbędnych zdolności analitycznego myślenia i wiedzy teoretycznej najważniejsze są umiejętności priorytetyzacji zadań, pracy pod presją czasu oraz rozumienia potrzeb biznesowych. Po prawie 20 latach w zawodzie cenię sobie też intuicję, która czasem pozwala na pierwszy rzut oka zauważyć, że oglądane liczby nie są poprawne i wymagają głębszej analizy. Dla osób rozpoczynających przygodę z tym zawodem ważna będzie również otwartość na uzyskiwanie wiedzy od bardziej doświadczonych członków zespołu.
Jakie są najczęściej spotykane ścieżki rozwoju kariery wśród aktuariuszy? Jaka jest droga awansu?
Ja, podobnie jak wiele osób, zaczynałam pracę w biurze aktuarialnym kiedy byłam na czwartym roku studiów.
Wybierając swoją ścieżkę, warto zwrócić uwagę na to, jaki rodzaj i dynamika pracy nam odpowiada. Praca w firmie ubezpieczeniowej jest raczej stabilna czasowo, choć oczywiście nie brakuje okresów o dużej intensywności (takich jak zamknięcia kwartału i roku).
Zależnie od osobistych preferencji i kompetencji można wybrać ścieżkę rozwoju ekspercką lub menadżerską, przy czym menedżer ma również wiele zadań merytorycznych.
Czy aktuariat ubezpieczeń życiowych bardzo różni się od aktuariatu ubezpieczeń majątkowych?
Aktuariat życiowy i aktuariat majątkowy to dwa różne światy. Wymagają podobnych umiejętności i wykształcenia, ale wykorzystywane metody i narzędzia bardzo się różnią. W Polsce funkcjonuje wspólny system certyfikacji aktuariuszy (bez podziału na specjalizacje), ale w wielu krajach, decydując się na zdobycie licencji aktuarialnej, trzeba zadeklarować, której specjalizacji (życiowej czy majątkowej) ma ona dotyczyć.
W mniejszych firmach ubezpieczeniowych oraz często w firmach doradczych aktuariusze zajmują się jednocześnie kwestiami z zakresu aktuariatów życiowego i majątkowego. W dużych przedsiębiorstwach aktuariaty zazwyczaj są rozdzielone. Tak też jest w Grupie PZU.
